En la configuración del GuitarRig tienes que indicar cual es el aparato de sonido,
Para ello vete a File --> Audi MIDI Settings --> Driver --> Asio y abajo en Device seleccionas el Behringer.
Doy por supuesto que has realizado la instalación del driver que viene en el aparato.
Las orientaciones las hago siguiendo por Guitar Rig 4 que es el que yo tengo, si quieres el 4 me avisas.